如果在多个策略中，只能选择一个，如何用量化的方法选择？ 在禄得网站上，直接通过多个策略的表现数据来观察比较的话，很难辨别，如下图这样，其实很难看出当前哪个策略最好。因为近1周，近1月表现好的，近3月或近1年表现并不好，尤其是在一个震荡期间内…

入坑以来，已经攒了几个‘简陋’的策略。今日对比分析下来，又发现了一些之前未掌握的信息，可以对现在的配置稍作取舍，并构成出一个更加稳健的策略组合，最终效果达到年化44.63%，最大回撤12.71%（回测时间2019/1/2至2025/12/1…

从‘十万个策略’而来，初始过滤筛选的排名并不靠前，出于一个新因子组合，而想试验一下，意外的发现竟然效果很不错。加入观察策略，看看后面运行如何。 从月度回报来看，很少有跑输基准的情况。但今年出现的次数偏多，截至12月15日，今年在1、8、9、…

网站搬家或者更换域名的sql 网站数据库文件导入完成之后执行

延续之前的空仓策略修正调优（重新优化LQ策略），对【小盘10】重新调优，并按照筛选标准，过滤如下： 这里选择序号199，虽然它的夏普回撤比稍稍小于178号，但在其它指标都差不多的情况下，我宁愿选择回撤看起来更小一点的（还是一个保守的人啊。。…

本周从绝对收益看，只有红利策略表现突出，取得1.8%的正收益，而且是连续3周正收益。能看出来近期的风格确实是在向大盘偏移。其它策略本周全部为负。8个策略中，2个明显跑赢基准，2个明显跑输，1个微跑赢，3个略跑输。整体还是跑输的多。 最差 【…

继续上次 按月强制空仓的错误 的修正，今日将LQ策略也调整了下，关闭1，4强制空仓，增加大盘择时，并调优。结果如下： 还是按照之前的方法，1、先过滤：年化收益均值以上，最大回撤均值以下，近期收益均值以上2、按上一次的方法，先近期收益降序排列…

今天继续延续本周颓势，继续下探，幅度也不算小，股票量化账户整体 -0.93%；除了红利策略表现还向上以外，其它各个策略都在创新低。。 最初在布局的时候还是有问题，各策略看似不同，但其实都是同源策略，包括可转债的双低策略，本质上都是小市值策略…

刚入坑的时候，看到一些策略作者的数据非常好看，了解之后才知道是1、4月空仓，并且空仓时配置黄金。了解后，突然有一种恍然大悟的感觉，觉得非常有道理，我也应该这么干。 所以后面自己做的策略也采用了这种方法，并在此基础上做了调优。结果当然很好看，…

距11月21日大跌之后，今天市场又一次迎来大跌，东财微盘股BK1158指数跌-2.64%，我的股票账户实盘虽然有一部分大盘策略对冲，可惜占比比较低，整体还是跌了-2.68%。 从11月中的高点以来，账户整体已经下跌了-6.6%。在账户总额比…